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Banca mexicana, sólida y con solvencia aun en escenarios de estrés

13/11/2011 06:34 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

A pesar del riesgo sistémico que representarían las grandes instituciones financieras a nivel internacional en el actual escenario de volatilidad, la banca y casas de bolsa en México cuentan con un alto nivel de solvencia y capítalización, que mantendrían, incluso, en escenarios de “estrés”. El presidente Ejecutivo de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Robles Miaja, dijo que la banca mexicana está muy sólida, fuerte y lo avala el Banco de México (Banxico), que refiere que aun suponiendo condiciones económicas muy adversas, la banca mexicana no sufriría. Para seguir manteniendo esta fortaleza, la banca mexicana seguirá centrándose en su capitalización, solvencia y prudencia en cuanto a buena originación de cartera, bajo índice de cartera vencida y buenos niveles de cobertura, subraya el directivo en una plática con Notimex. A su vez, el secretario Ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), José Luis Ochoa, refiere que con los resultados de las pruebas de estrés, “no podemos afirmar que tengamos una situación que nos preocupe, que nos llame la atención o que nos sugiera una contaminación al sistema bancario mexicano”. En las pruebas de estrés se aplica lo más severo, estricto, increíble y grave, porque de esa manera se cerciora entonces qué tanto puede soportar el Indice de Capitalización (ICAP) de las instituciones financieras, este nivel de pérdidas, dijo a Notimex. De acuerdo con el Reporte Sobre el Sistema Financiero del Banco de México, los ejercicios de estrés realizados para bancos y casas de bolsa muestran que a nivel agregado, esos intermediarios cuentan con el capital suficiente para absorber las pérdidas que podrían presentarse en situaciones extremas y de baja probabilidad de ocurrencia. En estos ejercicios de estrés se suponen variaciones equivalentes a tres desviaciones estándar en los principales factores de riesgo, como el tipo de cambio, las tasa de interés o las probabilidades de incumplimiento de los deudores. Destaca que en dichos escenarios y con base a cifras a junio de este año, los bancos podrían llegar a tener pérdidas equivalentes al 12.5 por ciento de su capital neto, tomando en cuenta los efectos de contagio. Por su parte, las casas de bolsa podrían tener pérdidas más altas, equivalentes al 22 por ciento de su capital, pero con una sensible disminución respecto al nivel observado un año antes de 28.2 por ciento. Banxico destaca en su informe que al tomar en cuenta aquellos escenarios con las peores pérdidas de la distribución, el impacto en el Indice de Capitalización (ICAP) de los bancos puede llegar en promedio a ser de tres puntos. Cabe señalar que a agosto de este año, dicho índice asciende a 16.2 por ciento, muy por arriba del 10 por ciento mínimo que exige la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y del 8 por ciento de Basilea II. Respecto a las pruebas de estrés de crédito, la morosidad alcanza su nivel más alto en la cartera al consumo, por ser ésta la que ya presenta los índices más altos, por lo que bajo ese escenario extremo, el ICAP del sistema podría disminuir en 7 puntos porcentuales. Sin embargo, señala, a pesar de la “severidad del escenario”, el conjunto de bancos mantiene en promedio un nivel de capitalización por arriba del mínimo regulatorio, aunque algunos tendrían pérdidas que podrían llevar su ICAP debajo de dicho mínimo. No obstante, destaca, “las pérdidas generadas en este escenario podrían ser compensadas por las utilidades que los bancos pudieran generar a través de otras líneas de negocio durante el periodo de análisis”. En síntesis, subraya, “las pruebas de estrés muestran como aun en eventos extremos y de poca probabilidad de ocurrencia, los bancos y casas bolsas mantendrían en promedio niveles adecuados de capital y el contagio potencial sólo afectaría a una proporción relativamente menor de los activos del sistema”. La semana pasada el Grupo de los 20 (G-20) publicó una lista de los grandes bancos de todo el mundo de importancia “sistémica” para la economía mundial, por el enorme riesgo que entrañaría su quiebra. Entre estos se ubican estadunidenses como el Bank of America, Citigroup, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Goldman Sachs y Wells Fargo, el español Banco Santander, el británico HSBC, el chino Bank of China, europeos como Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Dexia, Crédit Agricole y japoneses como Mitsubishi o Mizuho.


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