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Evaluación de nuestro sistema de trading.

26/12/2012 10:40 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

image Cuadro estadístico de nuestro sistema de trading en sus primeros 109 días de operativa

Esta es la estadística de nuestro sistema de trading durante el periodo que se ha estado operando con el a lo largo del año 2012. Aunque la primera operación se aperturó el día 2 de agosto, el 15 de octubre realizamos nuevas aportaciones de capital al sistema y en consecuencia nos calcula un a nueva fecha teórica de comienzo de las operaciones el día 8-09-12. Esto es necesario para poder realizar los cálculos de rentabilidad.

Aclarada esta circunstancia, podemos decir que el sistema ha operado durante 109 días con una cuenta de 36.000, 00 euros, en los que las operaciones ganadoras han sumado 2.803€ y las operaciones perdedoras 1.573€, habiendo obtenido un resultado neto de 1.230 €; 11, 28€/día; siendo nuestra esperanza matemática del 0, 53% sobre la cantidad realmente invertida, no sobre el importe de las garantías, no olvidemos nunca el tema del apalancamiento cuando trabajemos con CFD, s, ya que invertimos muchísimo más de lo que nos exigen como garantías para operar.

Siguiendo con el análisis estadístico de este breve periodo, podemos decir que hemos sufrido un máximo draw down de 471, 32€ y que nuestra racha de operaciones perdedoras la ha formado un número máximo de cuatro operaciones. Hemos realizado un total de 36 operaciones, de las cuales 21 han sido positivas (el 58, 33%) y 15 negativas (el 41, 67%), siendo el importe medio de las operaciones ganadoras de 133, 49€ y el de las operaciones perdedoras de -104, 80€, con ello la ratio win loss es de 1, 27, el profit factor de 1, 78, y el factor de recuperación de 2, 61.

El tiempo medio que una operación está abierta es de 7, 97 días, el volumen total de operaciones es de 267 mil euros, de las cuales 110 mil han sido operaciones de largo y 157 mil operaciones de corto, siendo el tamaño medio por operación de 7.420€; los gastos por intereses e ingresos por dividendos suman negativamene 113€ y la rotación anual de nuestro capital sería de 24 veces.

Por otro lado nuestra bolsa de riesgo , es de 3.608€, que nos permite operar en cada estrategia con un máximo de 5, 34 contratos; hasta la fecha no hemos podido consolidar ningún beneficio, pues todavía nos queda que generar un beneficio de 2.378€ para que la bolsa de riesgo provenga únicamente de las ganancias obtenidas y no de parte del capital. Con todo ello, nuestro riesgo de ruina, entendiéndolo como la pérdida total de la bolsa de riesgo, está muy próximo al 0%. En resumen, las operaciones realizadas han obtenido una rentabilidad del 3, 42% que anualizándolo supone un 11, 28% de rentabilidad anual.

No son unos números brillantes, pero si un comienzo lo suficientemente atractivo, porque estoy convencido de que irán mejorando a medida que vayamos realizando nuevas operaciones. No obstante, he querido realizar esta foto fija a final de este año para poder comparar la evolución de nuestro sistema dentro de unos meses, por ejemplo a finales del próximo trimestre. Esta comparación confirmará o desmentirá si tengo razón o no en mi convencimiento de que nuestro sistema mejorará de forma continuada.


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Autor:
El Mercader De La Bolsa (87 noticias)
Fuente:
mercadillodeacciones.blogspot.com
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