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Evaluación Trimestral de nuestro Sistema de Trading (30-06-13)

02/07/2013 06:30 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

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Terminado el segundo trimestre del año, pasamos a analizar la evolución de nuestro sistema a lo largo del mismo y con la finalidad de estudiar la estadística que nos arroja y mejorar, en la medida de los posible, los fallos que hemos podido cometer en este periodo.

Como ya hicimos en el trimestre anterior insertamos la imagen que nos compara los datos del comienzo y final del trimestre para facilitar la lectura de los mismos.

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Como podemos observar en la imagen, desde la última evaluación han pasado 97 días naturales y durante los mismos hemos realizado 36 operaciones de las cuales 24 han sido positivas y 12 han sido negativas siendo la fiabilidad del sistema para este trimestre del 66, 67% que consideramos un dato muy aceptable. Sin embargo la máxima racha de operaciones con pérdidas ha pasado de 4 a 5 y nuestro máximo draw down pasa de 471 euros a 905, este ha sido el verdadero problema del trimestre, que no hemos sabido controlar el riesgo de las operaciones comprendidas entre la 80 y la 90. La esperanza matemática del sistema ha pasado de 0, 63% al 0, 50% y en consecuencia el resultado neto por día pasa de 14, 17 euros a 11, 79, por lo que en este trimestre la rentabilidad anualizada ha bajado en 2, 38 puntos porcentuales.

Como podemos observar claramente en la imagen de la comparativa, todos los ratios han empeorado ligeramente en este trimestre y de lo único que podemos sentirnos satisfechos es de haber conseguido completar lo que en nuestro sistema denominamos "la bolsa de riesgo" con los beneficios obtenidos, de tal manera que, desde este momento no estamos arriesgando nada de nuestro capital y solo arriesgamos el beneficio que hemos obtenido en nuestras operaciones.

Hemos introducido algunas correcciones en los fallos detectados en nuestra operativa y esperamos que en un futuro los datos estadísticos puedan mejorar, no obstante siempre puede ocurrir algún imponderable "cisne negro".


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Autor:
El Mercader De La Bolsa (87 noticias)
Fuente:
mercadillodeacciones.blogspot.com
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